MetaTrader 4 - Indikatoren FX5Divergenz - Indikator für MetaTrader 4 Divergenz ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Erkennung von Umkehrpunkten aus Unterstützungs - und Widerstandszonen. Es gibt uns in der Regel eine relativ frühe Signale im Vergleich zu denen, die durch gleitende durchschnittliche Indikatoren gegeben. Es kann erfolgreich auf viele technische Indikatoren angewendet werden und am Ende mit guten Ergebnissen. Dieser Indikator zeigt Divergenzlinien zwischen dem Preis und dem OsMA-Indikator an. Es gibt ein Buysell-Signal entsprechend der Art der Divergenz, die nachgewiesen wurde. Der Indikator ist auch in der Lage, Divergenzlinien für die gesamten Historienpreise zu zeichnen, die sich innerhalb eines spezifischen Diagramms befinden. Bullische Divergenz wird mit grünen Linien auf beiden Preis und OsMA idicator Fenster aufgetragen werden. Bearish Divergenz wird mit roten Linien auf beiden Preis und OsMA idicator Fenster aufgetragen werden. Ich hoffe, dieser Indikator erweist sich als nützliches Werkzeug. Änderungen an Version 1.5: Ein Fehler wurde behoben, wenn Divergenzlinien aktualisiert wurden, während die Live-Anführungsströme eine Sound Alert-Funktion zur Anzeige hinzugefügt wurden und von Indikatoreinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden können. Klassische Divergenz wird in Solid Style (Fortsetzung) Divergenz ist in Dot Style (unterbrochenen) Linien aufgetragen. Änderungen an Version 2.0: Der Code wurde von Grund auf neu erstellt, um die Anzeige viel schneller zu machen. Die Anzeige tönt nun keines ihrer Signale neu. Einige Verbesserungen der Signalidentifikationsalgorithmen. Ich habe die letzte Datei versehentlich beigefügt. Dies ist die, die ich anfügen wollte. Es ist die letzte Version. Ich benutze es Version 2.1.ConvergenceDivergence (wip5.51.ex4) Mitglied seit Oct 2006 Status: Mitglied 26 Beiträge Yeah, ich überprüfte die Zeitschrift. Alles sah gut aus. Ich verstehe, dass Sie zögern, die MQ4-Datei hochzuladen. Selbst wenn ich es hatte, bin ich nicht sicher, dass es helfen würde. Obwohl der Journal-Tab bietet keine Hinweise, würde ich vermuten, es kann etwas mit Los Sizing haben. Zuerst dachte ich, dass es etwas haben kann, mit dem Laufen nur auf bestimmten Paaren zu tun. Schätze nicht. Ich möchte es testen und beobachten Sie es auf dem visuellen Diagramm durchzuführen. 2-12 Jahre Daten wäre interessant. Quick-Tipp, wenn Sie noch nicht wissen, halten Sie die Quotepage Downquot-Taste während eines visuellen Tests. Es läuft mit hoher Geschwindigkeit. Auch auf das Thema der Divergenz, hier ist ein Thread, der einen sehr guten Indikator für Divergenz auf sie hat. Die gestrichelten Linien, die Indikator-Diagramme auf dem Diagramm sind umgekehrte Divergenz und die durchgezogenen Linien sind klassische Divergenz. Also, wie funktioniert diese EA funktioniert ohnehin es sieht für Divergenz nur unterscheidet es zwischen Reverse Divergenz und klassische Divergenz Vielleicht handelt es sich um andere Kriterien. Eine schnelle Zusammenfassung wäre toll. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Mitglied seit: Jul 2007 Status: vollendet neophyte 170 Beiträge HI, Obwohl die Zeitschrift tab bietet keine Hinweise, würde ich vermuten, es kann etwas mit Los Sizing haben. Ebont74 Guter Punkt, tut das Konto, das Sie dieses angewendet haben, um Teilfrauen zu handeln Wenn nicht, setzen Sie quotLotsquot zu 1 und quotLotMultiplierquot zu 1 für eine schnelle Lösung. Ich arbeite an einer Lösung, um zwischen ganzen Lot-Konten und fractional-Lot-Konten zu unterscheiden. Der erste angehängte Screenshot zeigt Divergenz, die Preisentwicklung höher und die Indikatortendenzen niedriger, mit Limit Orders, verkaufen die Höhen, verlassen alle bei einem Vielfachen von atr unter dem durchschnittlichen Verkaufspreis. Dies verhindert, dass preisgünstige Shorts aus großen Verlierern werden, wenn der Preis nicht weit genug fallen, um sie rentabel zu machen. Die zweite angehängte Screenshot zeigt Konvergenz, die Preisentwicklung niedriger und die Indikator-Trend höher. Wieder mit den Grenze Bestellungen, kaufen Sie die Tiefs und beenden alle bei einem Vielfachen von atr über dem durchschnittlichen Kaufpreis, mit dem gleichen Ziel der Vermeidung von höheren Preisen Longs aus großen Verlierer sollte der Preis nicht genug, um sie rentabel zu machen. Es könnte ein größeres TP-Vielfach verwendet werden, aber es besteht die Gefahr, dass der Markt weiterhin gegen das aktuelle Signal tendiert, und Retracements werden frühere Signale nicht schließen, die das Konto großen Verlusten und einem möglichen Zusammenbruch aussetzen. Im noch auf der Suche nach einem geeigneten TS-Mechanismus, um die maximale quotlet Gewinne Runquot Ziel, bei gleichzeitiger Minimierung der Risikoexposition. Danke für den Link. Wird mehr Forschung und mehr übernehmen die beiden. Guter Punkt, tut das Konto, das Sie dieses angewendet haben, um Teilfrauen zu handeln, wenn nicht, setzen Sie quotLotsquot zu 1 und quotLotMultiplierquot zu 1 für eine schnelle Lösung. Ich arbeite an einer Lösung, um zwischen ganzen Lot-Konten und fractional-Lot-Konten zu unterscheiden. Der erste angehängte Screenshot zeigt Divergenz, die Preisentwicklung höher und die Indikatortendenzen niedriger, mit Limit Orders, verkaufen die Höhen, verlassen alle bei einem Vielfachen von atr unter dem durchschnittlichen Verkaufspreis. Dies verhindert, dass preisgünstige Shorts aus großen Verlierern werden, wenn der Preis nicht weit genug fallen, um sie rentabel zu machen. Die zweite angehängte Screenshot zeigt Konvergenz, die Preisentwicklung niedriger und die Indikator-Trend höher. Wieder mit den Grenze Bestellungen, kaufen Sie die Tiefs und beenden alle bei einem Vielfachen von atr über dem durchschnittlichen Kaufpreis, mit dem gleichen Ziel der Vermeidung von höheren Preisen Longs aus großen Verlierer sollte der Preis nicht genug, um sie rentabel zu machen. Es könnte ein größeres TP-Vielfach verwendet werden, aber es besteht die Gefahr, dass der Markt weiterhin gegen das aktuelle Signal tendiert, und Retracements werden frühere Signale nicht schließen, die das Konto großen Verlusten und einem möglichen Zusammenbruch aussetzen. Im noch auf der Suche nach einem geeigneten TS-Mechanismus, um die maximale quotlet Gewinne Runquot Ziel, bei gleichzeitiger Minimierung der Risikoexposition. Danke für den Link. Wird mehr Forschung und mehr übernehmen die beiden. Ein weiterer Ansatz wäre, nicht zwischen mini, mico und normalen Konten zu unterscheiden, indem Sie einfach NormalizeDouble in etwas wie dieses ausgeben externes doppeltes Lots 0,1 externes bool AutoMoneyMgmt true externes double PercentRisk 1 externes double StopLoss 40 Start () doppeltes Risiko PercentRisk 100 Automatisches Geldmanagement Hier, wenn (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Dies würde eine Losgröße von 2 Ziffern ergeben. Von Couse nicht sehen Sie Ihren Code für, wie Sie MM behandeln, könnte dies zu vereinfacht sein, aber es kann helfen. Ein weiterer Ansatz wäre, nicht zwischen mini, mico und normalen Konten zu unterscheiden, indem Sie einfach NormalizeDouble in etwas wie dieses ausgeben externes doppeltes Lots 0,1 externes bool AutoMoneyMgmt true externes double PercentRisk 1 externes double StopLoss 40 Start () doppeltes Risiko PercentRisk 100 Automatisches Geldmanagement Hier, wenn (AutoMoneyMgmt) Lots NormalizeDouble (AccountBalance () riskStopLoss10,2) Dies würde eine Losgröße von 2 Ziffern ergeben. Von Couse nicht sehen Sie Ihren Code für, wie Sie MM behandeln, könnte dies zu vereinfacht sein, aber es kann helfen. Dank SMJ, Der vorhandene Code ist ähnlich, anstelle von Prozent Risiko, handelt es 0,01 pro 1000.00 Aktien, mit der Option, auf der Grundlage der Toleranzen des Benutzers zu erhöhen. Ich habe versucht Ihren Vorschlag, aber es ist immer noch nicht funktioniert. Sorry für die Mühe, ich versuche wirklich, es zu bekommen. . Wer ist dein broker ich benutze ibfx. Kurz, wenn ich es an einen visuellen Tester anhänge, sind alle Kommentare auf der rechten Seite des Bildschirms und sind abgeschnitten, so dass ich nicht das ganze Wort lesen kann oder den Wert sehen, dass es angezeigt wird. Vielleicht hat das etwas damit zu tun. Beschädigt . Dass das Diagramm nach links verschoben wird, sehen Sie sich den beigefügten Screenshot an. Vielleicht für jetzt, ich werde es nur auf ein Diagramm auf mehrere Paare zu sehen, wie es funktioniert. Ich kann sehen, dass Sie einen Eingang für Zeitrahmen haben, spielt es eine Rolle, wie niedrig ich mit diesem gehe, dass ich verstehe, dass als allgemeine Regel Divergenz auf größeren Zeitrahmen besser ist, aber nur um es zu arbeiten. Eine Einstellung von quot0quot für quotTradePeriodquot verwendet, was immer Periodendaten das Diagramm geöffnet ist. Vielen Dank für Ihre explination der Funktion. Ich habe für eine EA, die genau wie Sie beschrieben haben. Ich war eigentlich zu versuchen und bauen sie um den Indikator in den Link, ich meine irgendwie reden jemand anderes, es zu tun. Es scheint, dass das, was du nennst Konvergenz, war ich reffering als umgekehrte Divergenz. Gleicher Unterschied. Wenn Sie während der Sichtprüfung das Kennzeichen (RSI (13), Pause schließen) auf das Diagramm pausieren und anwenden, sollten Trendlinien sowohl im Preisfenster als auch im Indikatorfenster aufgetragen werden. Vielen Dank, Ebont 74 siehe oben eingefügt Kommentare. Dies ist interessant, ich habe noch nie gesehen MM behandelt diese Weise. Mir scheint es etwas willkürlich. Ich meine, der Handel sollte die Stoppgröße bestimmen oder es sollte ein Verständnis der Stoppgröße vor dem Einstieg in den Handel geben, und dann sollte der Stopp verwendet werden, um die Losgröße auf der Grundlage der Risikobetrachtung und der Balance oder der Marge oder der Eigenkapital. Es könnte sein, dass Sie eine andere Art und Weise der Feststellung Stop Loss haben. Aber für mich ist das, was ich zuerst wissen will und die Lose Größe kommt aus diesem Wissen. Vielen Dank für den Austausch dieses. Sie haben mich zu einem anderen Ansatz erzogen. Es ist willkürlich, möchte ich die Variation in Losgröße durch drawdownshortterm (un) realisierte Verluste verursacht zu vermeiden, so dass, wie der durchschnittliche Kontostand erhöht, dann gehandelt viel zu erhöhen. Und gegenwärtig gehandelte Lose haben die Möglichkeit, Verluste zurückzugewinnen, anstatt eine verminderte Lose zu machen, die versucht, einen Verlust aus einer größeren Lose zu erholen und tatsächlich eine Abwärtsspirale zu erzeugen. Ich mag in eine Position durchschnittlich, und verwenden Sie den durchschnittlichen Preis, um herauszukommen. Vielleicht sollte ich einen Stop-Stop, aber gegeben Stop Jagd Broker, die relative Stabilität des Marktes, fühle ich mich wohl fühlen ohne Haltestellen. Ich schaffe die EAs primär für meinen Gebrauch, fühle aber das Bedürfnis, meine Arbeit für eine selbst befriedigende Vernunft zu teilen. Vielen Dank für Ihre Kommentare, haben Sie Ideasopinions, die eine Überlegung wert sind zur Verfügung gestellt. Angefügt ist ein Screenshot von Market Info-Werten von meinem Broker. Einige Broker verwenden nicht alle diese Werte und dies könnte einen negativen Einfluss auf die Leistung dieses Experten haben. Außerdem verwendet dieser Experte Limit Orders. Verschiedene Broker verwenden verschiedene Definitionen für Arten von Aufträgen. Für diesen Sachverständigen ist eine Kauflimit-Order als eine Order definiert, die unter dem aktuellen Ask steht und ausgeführt wird, wenn Ask auf den Kauflimit-Preis fällt. Eine Verkaufslimit-Order ist definiert als eine Order, die über dem aktuellen Bid platziert wird und ausgeführt wird, wenn das Gebot auf den Limitpreis steigt. Wenn Ihr Broker keine Limit-Aufträge verwendet oder sie anders definiert, wird dies negative Auswirkungen auf die Anweisungs-Set-Ausführung dieses Experten. Schließlich werden Standardwerte für externe Variablen für 5.51b für EurGbp 60m gesetzt. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)
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